Afrique Formation
Pilotage Financier et Actuariel

Pricing Non-Vie Hybride : Fusionner l'Expertise Actuarielle et la Data Science pour une Tarification d'Excellence

Référence

SAN11

Durée

10 jours

Objectifs pédagogiques

  • *Maîtriser les fondements théoriques et pratiques de la construction tarifaire en assurance Non-Vie
  • *Savoir nettoyer, préparer et analyser les données sinistres pour la modélisation
  • *Être capable de construire, valider et interpréter des modèles GLM (Fréquence et Coût)
  • *Comprendre et appliquer les techniques de Machine Learning (Boosting, Forêts Aléatoires) à la tarification
  • *Savoir calculer une prime pure et appliquer les méthodes de crédibilité
  • *Apprendre à transformer une prime technique en prime commerciale (chargements, frais, marge)
  • *Comprendre les mécanismes d'élasticité-prix pour optimiser la rentabilité et le volume
  • *Intégrer les contraintes réglementaires et éthiques dans la construction des tarifs
  • *Savoir mettre en place des outils de pilotage et de suivi de la performance du portefeuille

Public cible

  • *Actuaires juniors et confirmés souhaitant approfondir leurs compétences en tarification
  • *Data Scientists évoluant dans le secteur de l'assurance et de la finance
  • *Chargés d'études actuarielles et statistiques
  • *Responsables de l'offre et du produit technique en assurance IARD
  • *Souscripteurs grands risques souhaitant comprendre la mécanique tarifaire
  • *Consultants en actuariat et gestion des risques
  • *Gestionnaires de risques (Risk Managers) impliqués dans la validation des modèles

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Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • *Panorama du cycle de tarification IARD et enjeux de la segmentation
  • *Traitement des bases de données : nettoyage, imputation et détection des valeurs aberrantes
  • *Feature Engineering : création de variables pertinentes pour le risque (ex: âge du permis, zone géographique)
  • *Analyses univariées : distribution des variables explicatives et de la variable cible
  • *Analyses bivariées : corrélations et interactions entre les facteurs de risque
  • *Visualisation des données spatiales et temporelles (saisonnalité)
  • *Théorie des Modèles Linéaires Généralisés : choix de la loi de Poisson et fonction de lien logarithmique
  • *Gestion de la sur-dispersion : Loi Binomiale Négative et tests statistiques (Test de dispersion)
  • *Traitement de l'exposition (offset) et des contrats infra-annuels
  • *Choix des distributions pour les coûts : Loi Gamma, Lognormale et Inverse Gaussienne
  • *Gestion des sinistres graves : théorie des valeurs extrêmes (EVT) et seuillage
  • *Impact des franchises et plafonds de garantie sur la modélisation
  • *Méthodes de sélection de variables : Stepwise (AIC/BIC), LASSO et Ridge
  • *Binning des variables continues : discrétisation optimale et lissage polynomial
  • *Regroupement des modalités catégorielles (Clustering de codes postaux ou marques véhicules)
  • *Analyse des résidus : résidus de deviance, de Pearson et graphiques Q-Q plots
  • *Validation croisée (Cross-Validation) et stabilité temporelle des coefficients
  • *Courbes de Lorenz et Coefficient de Gini appliqués à la discrimination du modèle
  • *Limites des GLM classiques face aux interactions complexes et non-linéarités
  • *Arbres de décision (CART) et Forêts Aléatoires (Random Forests) pour la segmentation
  • *Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost) : paramétrage et optimisation
  • *Boosting sur les résidus du GLM pour capturer la structure non modélisée
  • *Utilisation des méthodes d'interprétabilité : valeurs SHAP et Importance des variables
  • *Intégration des sorties ML comme facteurs dans un GLM canonique (Embedding)
  • *Assemblage Fréquence x Coût Moyen pour obtenir la prime de risque technique
  • *Théorie de la crédibilité (Bühlmann-Straub) pour les segments à faible volume
  • *Lissage spatial et zonalier pour éviter les effets de frontière abrupts
  • *Intégration des chargements de sécurité et coût du capital
  • *Allocation des frais généraux (fixes et variables) et des taxes
  • *Prise en compte de la réassurance dans le coût net
  • *Modélisation de la demande : élasticité-prix à la souscription et au renouvellement
  • *Stratégies de "Price Walking" et contraintes de rétention client (Churn)
  • *Optimisation sous contrainte de marge technique et de volume d'affaires
  • *Simulation de portefeuille : mesurer l'impact de la nouvelle structure tarifaire (S/P prévisionnel)
  • *Analyse des déplacements (Dislocation analysis) : qui gagne, qui perd ?
  • *Comparaison avec les tarifs concurrents et positionnement marché
  • *Contraintes Solvabilité II et validation des hypothèses techniques
  • *Biais algorithmiques et discrimination (Directive Genre, équité des modèles)
  • *Documentation technique et auditabilité des modèles de Machine Learning
  • *Construction de tableaux de bord de suivi : S/P, Fréquence, Coût Moyen par segment
  • *Analyse Actual vs Expected : détection des dérives du risque
  • *Cycle de révision tarifaire et ajustement des indices

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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